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A3 Mercados SA 백테스트
A3 Mercados SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 22.9%, MDD -18.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -32.4%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 22.9%, MDD -18.5%, Sharpe 0.51, 시장 노출 44%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 33.6%, MDD -21.9%, 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 55.3%p 높고, MDD는 81.5%p 개선됐습니다(CAGR 22.9%, MDD -18.5%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=17, slow=43, signal=10 |
22.9% | -18.5% | 0.51 | 1.24 | 17.3배 | 13 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=92 |
20.2% | -21.9% | 0.48 | 0.92 | 12.8배 | 6 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=0.1 |
19.2% | -25.8% | 0.46 | 0.74 | 11.3배 | 10 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.7 |
19.3% | -22.9% | 0.46 | 0.84 | 11.5배 | 8 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=51 |
-32.3% | -100.0% | 0.41 | -0.32 | 0.0배 | 7 | 93% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=20 |
33.6% | -21.9% | 0.39 | 1.53 | 55.1배 | 2 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=8, mult=3.1 |
32.7% | -21.9% | 0.38 | 1.49 | 50.2배 | 2 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=76 |
31.5% | -25.8% | 0.38 | 1.22 | 44.2배 | 2 | 43% |
| Supertrend period=11, mult=4.3 |
-38.9% | -100.0% | 0.35 | -0.39 | 0.0배 | 4 | 81% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.36 |
-38.8% | -100.0% | 0.35 | -0.39 | 0.0배 | 24 | 56% |
| 매수후보유 | -32.4% | -100.0% | 0.41 | -0.32 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(17·43일)이 신호선(10일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.