전략
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
매매 규칙
- 매수 — 종가가 36일 평균 + 변동성 2.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 36일 평균선으로 되돌아오면 매도
위 규칙의 숫자는 비트코인 기준 최적값입니다. 자산마다 값이 달라지며, 아래 표에 자산별 값이 있습니다.
조절할 수 있는 값은 emaPeriod, atrPeriod, mult 3개입니다. 파라미터가 적을수록 과거에 억지로 맞추기 어려워지므로, 이 정도 개수는 과적합 위험이 상대적으로 낮은 편입니다.
자산별 백테스트 결과
같은 전략을 성격이 다른 5개 자산에 적용했습니다. 각 자산의 전체 이력을 사용했고, 파라미터는 자산별로 최적화했습니다. 3/5개 자산에서 매수후보유를 이겼습니다.
| 자산 · 파라미터 | CAGR | 보유 CAGR | MDD | 보유 MDD | 샤프 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 emaPeriod=36, atrPeriod=19, mult=2.4 |
75.3% | 43.7% | -45.5% | -86.8% | 1.66 | 47 | 35% |
| 이더리움 emaPeriod=54, atrPeriod=9, mult=1.4 |
86.0% | 30.2% | -50.9% | -95.6% | 1.45 | 63 | 43% |
| 리플(XRP) emaPeriod=8, atrPeriod=18, mult=1.3 |
91.7% | 29.5% | -39.1% | -95.9% | 1.26 | 85 | 13% |
| 삼성전자 emaPeriod=45, atrPeriod=24, mult=1.7 |
6.8% | 15.0% | -49.0% | -64.8% | 0.40 | 178 | 42% |
| 애플(AAPL) emaPeriod=43, atrPeriod=16, mult=2.8 |
12.5% | 18.6% | -55.1% | -82.2% | 0.63 | 202 | 37% |
이 숫자는 전 구간 인샘플 최적화 결과입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼으므로 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략 사이의 상대 비교에 쓰시고, 절대 수익률 목표로 삼지 마세요. 자세한 내용은 최적화와 과적합에 있습니다.
이 전략이 잘 맞는 상황
Keltner 채널 돌파은 추세추종 계열입니다. 공통적으로 추세가 길게 이어지는 구간에서 성과가 나고, 좁은 범위를 오가는 횡보장에서는 진입과 청산을 반복하며 수수료가 쌓입니다. 위 표의 거래횟수와 보유비중을 같이 보면 그 성격이 드러납니다.