자산
삼성전자 백테스트
코스피 시가총액 1위. 반도체 업황에 따라 수년 단위의 큰 사이클을 그려, 장기 추세 전략의 성격을 보기 좋습니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.0%, MDD -64.8%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=31, slow=109, signal=57 |
13.8% | -41.0% | 0.64 | 0.34 | 31.5배 | 112 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=-0.14 |
13.3% | -56.5% | 0.54 | 0.24 | 27.8배 | 93 | 97% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=85 |
13.0% | -42.9% | 0.59 | 0.30 | 26.1배 | 72 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=50 |
12.8% | -46.4% | 0.57 | 0.28 | 24.7배 | 64 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=82 |
12.3% | -45.1% | 0.56 | 0.27 | 22.2배 | 55 | 61% |
| Supertrend period=29, mult=4.5 |
9.8% | -51.9% | 0.50 | 0.19 | 12.0배 | 104 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
8.2% | -64.3% | 0.44 | 0.13 | 8.2배 | 134 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.3 |
7.2% | -41.1% | 0.42 | 0.17 | 6.3배 | 170 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=24, mult=1.7 |
6.8% | -49.0% | 0.40 | 0.14 | 5.7배 | 178 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=23 |
5.4% | -42.6% | 0.44 | 0.13 | 4.0배 | 22 | 8% |
| 매수후보유 | 15.0% | -64.8% | 0.57 | 0.23 | 41.8배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(31·109일)이 신호선(57일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 13.8%
- MDD
- -41.0%
- 샤프
- 0.64
- 거래
- 112
- 보유비중
- 53%
- 승률
- 51%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 18일 수익률이 -14%보다 크면 매수
- 매도 18일 수익률이 -14% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 13.3%
- MDD
- -56.5%
- 샤프
- 0.54
- 거래
- 93
- 보유비중
- 97%
- 승률
- 51%
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 28일 평균가격이 85일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 28일 평균이 85일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 13.0%
- MDD
- -42.9%
- 샤프
- 0.59
- 거래
- 72
- 보유비중
- 58%
- 승률
- 52%
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 38일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 50일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 12.8%
- MDD
- -46.4%
- 샤프
- 0.57
- 거래
- 64
- 보유비중
- 62%
- 승률
- 52%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 56일 지수이동평균이 82일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 56일선이 82일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 12.3%
- MDD
- -45.1%
- 샤프
- 0.56
- 거래
- 55
- 보유비중
- 61%
- 승률
- 51%
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 4.5배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 9.8%
- MDD
- -51.9%
- 샤프
- 0.50
- 거래
- 104
- 보유비중
- 53%
- 승률
- 51%
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 8.2%
- MDD
- -64.3%
- 샤프
- 0.44
- 거래
- 134
- 보유비중
- 55%
- 승률
- 50%
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 46일 평균의 상단 밴드(변동성 1.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 46일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 7.2%
- MDD
- -41.1%
- 샤프
- 0.42
- 거래
- 170
- 보유비중
- 43%
- 승률
- 50%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 45일 평균 + 변동성 1.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 45일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 6.8%
- MDD
- -49.0%
- 샤프
- 0.40
- 거래
- 178
- 보유비중
- 42%
- 승률
- 50%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 23 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
- CAGR
- 5.4%
- MDD
- -42.6%
- 샤프
- 0.44
- 거래
- 22
- 보유비중
- 8%
- 승률
- 51%