자산
삼성전자 백테스트
코스피 시가총액 1위. 반도체 업황에 따라 수년 단위의 큰 사이클을 그려, 장기 추세 전략의 성격을 보기 좋습니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.2%, MDD -64.8%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=41, slow=127, signal=38 |
14.1% | -39.0% | 0.65 | 0.36 | 34.3배 | 112 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=17, threshold=-0.15 |
13.5% | -53.0% | 0.54 | 0.25 | 29.5배 | 68 | 97% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=82 |
12.6% | -46.3% | 0.58 | 0.27 | 24.0배 | 80 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=50 |
12.5% | -46.4% | 0.56 | 0.27 | 23.7배 | 66 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=143, k=1.4 |
11.2% | -39.6% | 0.58 | 0.28 | 17.2배 | 50 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=103 |
10.2% | -45.3% | 0.49 | 0.23 | 13.6배 | 56 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=141, atrPeriod=50, mult=3.6 |
9.6% | -41.0% | 0.52 | 0.23 | 11.6배 | 50 | 42% |
| Supertrend period=25, mult=4.6 |
9.3% | -52.1% | 0.49 | 0.18 | 10.9배 | 102 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
7.1% | -64.3% | 0.40 | 0.11 | 6.3배 | 136 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=23 |
5.9% | -40.2% | 0.47 | 0.15 | 4.6배 | 20 | 9% |
| 매수후보유 | 14.2% | -64.8% | 0.55 | 0.22 | 35.1배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(41·127일)이 신호선(38일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 14.1%
- MDD
- -39.0%
- 샤프
- 0.65
- 거래
- 112
- 보유비중
- 52%
- 승률
- 51%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 17일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 17일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 13.5%
- MDD
- -53.0%
- 샤프
- 0.54
- 거래
- 68
- 보유비중
- 97%
- 승률
- 51%
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 21일 평균가격이 82일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 21일 평균이 82일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 12.6%
- MDD
- -46.3%
- 샤프
- 0.58
- 거래
- 80
- 보유비중
- 57%
- 승률
- 51%
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 37일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 50일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 12.5%
- MDD
- -46.4%
- 샤프
- 0.56
- 거래
- 66
- 보유비중
- 62%
- 승률
- 52%
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 143일 평균의 상단 밴드(변동성 1.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 143일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 11.2%
- MDD
- -39.6%
- 샤프
- 0.58
- 거래
- 50
- 보유비중
- 43%
- 승률
- 52%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 46일 지수이동평균이 103일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 46일선이 103일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 10.2%
- MDD
- -45.3%
- 샤프
- 0.49
- 거래
- 56
- 보유비중
- 61%
- 승률
- 51%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 141일 평균 + 변동성 3.6배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 141일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 9.6%
- MDD
- -41.0%
- 샤프
- 0.52
- 거래
- 50
- 보유비중
- 42%
- 승률
- 52%
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 4.6배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 9.3%
- MDD
- -52.1%
- 샤프
- 0.49
- 거래
- 102
- 보유비중
- 52%
- 승률
- 51%
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 7.1%
- MDD
- -64.3%
- 샤프
- 0.40
- 거래
- 136
- 보유비중
- 55%
- 승률
- 50%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 23 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
- CAGR
- 5.9%
- MDD
- -40.2%
- 샤프
- 0.47
- 거래
- 20
- 보유비중
- 9%
- 승률
- 51%