자산
애플(AAPL) 백테스트
40년 넘는 일봉 데이터가 축적된 종목. 여러 번의 폭락과 회복을 포함해, 전략이 위기 구간에서 어떻게 버티는지 볼 수 있습니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 18.6%, MDD -82.2%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=26 |
20.1% | -53.6% | 0.74 | 0.37 | 4287.1배 | 211 | 64% |
| Supertrend period=26, mult=3.4 |
18.1% | -55.7% | 0.72 | 0.33 | 2038.6배 | 280 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=3, slow=130 |
17.5% | -79.3% | 0.68 | 0.22 | 1615.4배 | 237 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=80 |
17.2% | -73.8% | 0.67 | 0.23 | 1439.5배 | 253 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
17.2% | -63.7% | 0.69 | 0.27 | 1420.3배 | 308 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.5 |
16.2% | -64.8% | 0.71 | 0.25 | 957.7배 | 302 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=39, threshold=-0.04 |
15.9% | -83.2% | 0.61 | 0.19 | 857.9배 | 561 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=16, mult=2.8 |
12.5% | -55.1% | 0.63 | 0.23 | 215.3배 | 202 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=15 |
11.2% | -48.9% | 0.60 | 0.23 | 128.1배 | 198 | 30% |
| MACD fast=16, slow=58, signal=23 |
10.1% | -65.5% | 0.48 | 0.15 | 82.9배 | 454 | 52% |
| 매수후보유 | 18.6% | -82.2% | 0.61 | 0.23 | 2402.1배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 19일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 26일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 20.1%
- MDD
- -53.6%
- 샤프
- 0.74
- 거래
- 211
- 보유비중
- 64%
- 승률
- 51%
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 26일·폭 3.4배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 18.1%
- MDD
- -55.7%
- 샤프
- 0.72
- 거래
- 280
- 보유비중
- 57%
- 승률
- 51%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 3일 지수이동평균이 130일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 3일선이 130일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 17.5%
- MDD
- -79.3%
- 샤프
- 0.68
- 거래
- 237
- 보유비중
- 64%
- 승률
- 51%
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 6일 평균가격이 80일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 6일 평균이 80일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 17.2%
- MDD
- -73.8%
- 샤프
- 0.67
- 거래
- 253
- 보유비중
- 61%
- 승률
- 51%
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 17.2%
- MDD
- -63.7%
- 샤프
- 0.69
- 거래
- 308
- 보유비중
- 57%
- 승률
- 51%
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 38일 평균의 상단 밴드(변동성 1.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 38일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 16.2%
- MDD
- -64.8%
- 샤프
- 0.71
- 거래
- 302
- 보유비중
- 45%
- 승률
- 51%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 39일 수익률이 -4%보다 크면 매수
- 매도 39일 수익률이 -4% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 15.9%
- MDD
- -83.2%
- 샤프
- 0.61
- 거래
- 561
- 보유비중
- 70%
- 승률
- 50%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 43일 평균 + 변동성 2.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 43일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 12.5%
- MDD
- -55.1%
- 샤프
- 0.63
- 거래
- 202
- 보유비중
- 37%
- 승률
- 51%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 40일)가 15 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
- CAGR
- 11.2%
- MDD
- -48.9%
- 샤프
- 0.60
- 거래
- 198
- 보유비중
- 30%
- 승률
- 51%
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(16·58일)이 신호선(23일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 10.1%
- MDD
- -65.5%
- 샤프
- 0.48
- 거래
- 454
- 보유비중
- 52%
- 승률
- 50%