자산
애플(AAPL) 백테스트
40년 넘는 일봉 데이터가 축적된 종목. 여러 번의 폭락과 회복을 포함해, 전략이 위기 구간에서 어떻게 버티는지 볼 수 있습니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 18.8%, MDD -82.2%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=47 |
20.7% | -70.9% | 0.73 | 0.29 | 5568.4배 | 117 | 70% |
| Supertrend period=19, mult=3.3 |
18.2% | -56.0% | 0.72 | 0.32 | 2124.8배 | 293 | 57% |
| MACD fast=15, slow=93, signal=49 |
18.2% | -53.3% | 0.72 | 0.34 | 2100.6배 | 301 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=195, atrPeriod=8, mult=1 |
18.0% | -77.1% | 0.70 | 0.23 | 2007.3배 | 165 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=3, slow=137 |
17.9% | -78.2% | 0.69 | 0.23 | 1921.8배 | 227 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=82 |
17.5% | -70.1% | 0.68 | 0.25 | 1638.9배 | 257 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
17.2% | -63.7% | 0.69 | 0.27 | 1456.8배 | 309 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=130, k=1.5 |
17.0% | -70.5% | 0.71 | 0.24 | 1339.7배 | 93 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=0.02 |
14.3% | -76.0% | 0.60 | 0.19 | 467.0배 | 613 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=88, threshold=7 |
13.7% | -77.8% | 0.60 | 0.18 | 356.2배 | 265 | 51% |
| 매수후보유 | 18.8% | -82.2% | 0.62 | 0.23 | 2692.5배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 30일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 47일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 20.7%
- MDD
- -70.9%
- 샤프
- 0.73
- 거래
- 117
- 보유비중
- 70%
- 승률
- 52%
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 3.3배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 18.2%
- MDD
- -56.0%
- 샤프
- 0.72
- 거래
- 293
- 보유비중
- 57%
- 승률
- 51%
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(15·93일)이 신호선(49일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 18.2%
- MDD
- -53.3%
- 샤프
- 0.72
- 거래
- 301
- 보유비중
- 53%
- 승률
- 51%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 195일 평균 + 변동성 1배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 195일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 18.0%
- MDD
- -77.1%
- 샤프
- 0.70
- 거래
- 165
- 보유비중
- 62%
- 승률
- 52%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 3일 지수이동평균이 137일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 3일선이 137일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 17.9%
- MDD
- -78.2%
- 샤프
- 0.69
- 거래
- 227
- 보유비중
- 64%
- 승률
- 51%
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 6일 평균가격이 82일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 6일 평균이 82일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 17.5%
- MDD
- -70.1%
- 샤프
- 0.68
- 거래
- 257
- 보유비중
- 62%
- 승률
- 51%
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 17.2%
- MDD
- -63.7%
- 샤프
- 0.69
- 거래
- 309
- 보유비중
- 57%
- 승률
- 51%
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 130일 평균의 상단 밴드(변동성 1.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 130일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 17.0%
- MDD
- -70.5%
- 샤프
- 0.71
- 거래
- 93
- 보유비중
- 49%
- 승률
- 52%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 52일 수익률이 2%보다 크면 매수
- 매도 52일 수익률이 2% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 14.3%
- MDD
- -76.0%
- 샤프
- 0.60
- 거래
- 613
- 보유비중
- 57%
- 승률
- 49%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 88일)가 7 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 7) 매도
- CAGR
- 13.7%
- MDD
- -77.8%
- 샤프
- 0.60
- 거래
- 265
- 보유비중
- 51%
- 승률
- 51%