자산
비트코인 백테스트
시가총액 1위 암호화폐. 변동성이 크고 추세가 길게 이어지는 편이라, 추세추종 전략의 교과서적인 시험대로 자주 쓰입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 42.7%, MDD -86.8%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.6 |
81.7% | -41.5% | 1.71 | 1.97 | 225.4배 | 60 | 41% |
| Supertrend period=3, mult=3.2 |
76.6% | -62.8% | 1.50 | 1.22 | 174.0배 | 74 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=5, slow=30 |
73.5% | -57.6% | 1.49 | 1.28 | 148.8배 | 104 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=17, mult=2 |
73.1% | -40.8% | 1.60 | 1.79 | 145.5배 | 58 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=36, threshold=0.09 |
68.6% | -53.6% | 1.52 | 1.28 | 114.5배 | 138 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
63.3% | -48.1% | 1.36 | 1.32 | 85.5배 | 164 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=9 |
63.1% | -53.3% | 1.39 | 1.18 | 84.9배 | 137 | 48% |
| MACD fast=15, slow=41, signal=12 |
55.0% | -55.9% | 1.25 | 0.98 | 53.3배 | 154 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=6 |
53.8% | -51.8% | 1.40 | 1.04 | 49.7배 | 70 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=1, slow=136 |
48.3% | -39.5% | 1.26 | 1.22 | 35.8배 | 49 | 50% |
| 매수후보유 | 42.7% | -86.8% | 0.89 | 0.49 | 25.2배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 37일 평균의 상단 밴드(변동성 1.6배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 37일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 81.7%
- MDD
- -41.5%
- 샤프
- 1.71
- 거래
- 60
- 보유비중
- 41%
- 승률
- 54%
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 3일·폭 3.2배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 76.6%
- MDD
- -62.8%
- 샤프
- 1.50
- 거래
- 74
- 보유비중
- 53%
- 승률
- 54%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 5일 지수이동평균이 30일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 5일선이 30일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 73.5%
- MDD
- -57.6%
- 샤프
- 1.49
- 거래
- 104
- 보유비중
- 52%
- 승률
- 53%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 35일 평균 + 변동성 2배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 35일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 73.1%
- MDD
- -40.8%
- 샤프
- 1.60
- 거래
- 58
- 보유비중
- 37%
- 승률
- 54%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 36일 수익률이 9%보다 크면 매수
- 매도 36일 수익률이 9% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 68.6%
- MDD
- -53.6%
- 샤프
- 1.52
- 거래
- 138
- 보유비중
- 36%
- 승률
- 51%
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 63.3%
- MDD
- -48.1%
- 샤프
- 1.36
- 거래
- 164
- 보유비중
- 51%
- 승률
- 51%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 9 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 9) 매도
- CAGR
- 63.1%
- MDD
- -53.3%
- 샤프
- 1.39
- 거래
- 137
- 보유비중
- 48%
- 승률
- 52%
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(15·41일)이 신호선(12일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 55.0%
- MDD
- -55.9%
- 샤프
- 1.25
- 거래
- 154
- 보유비중
- 52%
- 승률
- 50%
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 37일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 6일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 53.8%
- MDD
- -51.8%
- 샤프
- 1.40
- 거래
- 70
- 보유비중
- 30%
- 승률
- 53%
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 1일 평균가격이 136일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 1일 평균이 136일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 48.3%
- MDD
- -39.5%
- 샤프
- 1.26
- 거래
- 49
- 보유비중
- 50%
- 승률
- 52%