자산
비트코인 백테스트
시가총액 1위 암호화폐. 변동성이 크고 추세가 길게 이어지는 편이라, 추세추종 전략의 교과서적인 시험대로 자주 쓰입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 43.7%, MDD -86.8%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.4 |
85.7% | -36.8% | 1.76 | 2.33 | 248.5배 | 63 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=1, slow=38 |
76.1% | -59.7% | 1.53 | 1.28 | 155.3배 | 163 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=19, mult=2.4 |
75.3% | -45.5% | 1.66 | 1.65 | 149.1배 | 47 | 35% |
| Supertrend period=6, mult=2.1 |
73.9% | -40.2% | 1.50 | 1.84 | 138.4배 | 115 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
67.5% | -44.3% | 1.42 | 1.52 | 99.1배 | 163 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=34, threshold=0.13 |
66.8% | -54.3% | 1.54 | 1.23 | 95.6배 | 110 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=12 |
66.1% | -51.8% | 1.44 | 1.28 | 92.3배 | 155 | 47% |
| MACD fast=16, slow=18, signal=17 |
62.2% | -59.0% | 1.34 | 1.05 | 74.6배 | 159 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=8 |
56.7% | -39.3% | 1.40 | 1.44 | 54.8배 | 63 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=120 |
51.8% | -39.8% | 1.32 | 1.30 | 41.2배 | 41 | 50% |
| 매수후보유 | 43.7% | -86.8% | 0.91 | 0.50 | 25.3배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 36일 평균의 상단 밴드(변동성 1.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 36일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 85.7%
- MDD
- -36.8%
- 샤프
- 1.76
- 거래
- 63
- 보유비중
- 42%
- 승률
- 54%
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 1일 평균가격이 38일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 1일 평균이 38일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 76.1%
- MDD
- -59.7%
- 샤프
- 1.53
- 거래
- 163
- 보유비중
- 51%
- 승률
- 51%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 36일 평균 + 변동성 2.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 36일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 75.3%
- MDD
- -45.5%
- 샤프
- 1.66
- 거래
- 47
- 보유비중
- 35%
- 승률
- 54%
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 6일·폭 2.1배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 73.9%
- MDD
- -40.2%
- 샤프
- 1.50
- 거래
- 115
- 보유비중
- 50%
- 승률
- 52%
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 67.5%
- MDD
- -44.3%
- 샤프
- 1.42
- 거래
- 163
- 보유비중
- 51%
- 승률
- 51%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 34일 수익률이 13%보다 크면 매수
- 매도 34일 수익률이 13% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 66.8%
- MDD
- -54.3%
- 샤프
- 1.54
- 거래
- 110
- 보유비중
- 29%
- 승률
- 53%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 19일)가 12 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 12) 매도
- CAGR
- 66.1%
- MDD
- -51.8%
- 샤프
- 1.44
- 거래
- 155
- 보유비중
- 47%
- 승률
- 52%
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(16·18일)이 신호선(17일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 62.2%
- MDD
- -59.0%
- 샤프
- 1.34
- 거래
- 159
- 보유비중
- 52%
- 승률
- 50%
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 37일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 8일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 56.7%
- MDD
- -39.3%
- 샤프
- 1.40
- 거래
- 63
- 보유비중
- 32%
- 승률
- 53%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 4일 지수이동평균이 120일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 4일선이 120일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 51.8%
- MDD
- -39.8%
- 샤프
- 1.32
- 거래
- 41
- 보유비중
- 50%
- 승률
- 52%