ROC 모멘텀

최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.

파라미터 2 검증 자산 5 수수료 0.5% 최적화 Sharpe · 120

매매 규칙

위 규칙의 숫자는 비트코인 기준 최적값입니다. 자산마다 값이 달라지며, 아래 표에 자산별 값이 있습니다.

조절할 수 있는 값은 n, threshold 2개입니다. 파라미터가 적을수록 과거에 억지로 맞추기 어려워지므로, 이 정도 개수는 과적합 위험이 상대적으로 낮은 편입니다.

같은 전략을 성격이 다른 5개 자산에 적용했습니다. 각 자산의 전체 이력을 사용했고, 파라미터는 자산별로 최적화했습니다. 3/5개 자산에서 매수후보유를 이겼습니다.

자산 · 파라미터	CAGR	보유 CAGR	MDD	보유 MDD	샤프	거래	보유비중
비트코인 n=34, threshold=0.13	66.8%	43.7%	-54.3%	-86.8%	1.54	110	29%
이더리움 n=34, threshold=0.04	76.4%	30.2%	-67.5%	-95.6%	1.32	147	46%
리플(XRP) n=12, threshold=0.07	80.9%	29.5%	-58.8%	-95.9%	1.12	247	25%
삼성전자 n=18, threshold=-0.14	13.3%	15.0%	-56.5%	-64.8%	0.54	93	97%
애플(AAPL) n=39, threshold=-0.04	15.9%	18.6%	-83.2%	-82.2%	0.61	561	70%

비트코인 2017-09-25–2026-08-25 · ROC 모멘텀(실선)과 매수후보유(점선). 세로축 로그 스케일.

이 숫자는 전 구간 인샘플 최적화 결과입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼으므로 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략 사이의 상대 비교에 쓰시고, 절대 수익률 목표로 삼지 마세요. 자세한 내용은 최적화와 과적합에 있습니다.

ROC 모멘텀은 추세추종 계열입니다. 공통적으로 추세가 길게 이어지는 구간에서 성과가 나고, 좁은 범위를 오가는 횡보장에서는 진입과 청산을 반복하며 수수료가 쌓입니다. 위 표의 거래횟수와 보유비중을 같이 보면 그 성격이 드러납니다.