자산
리플(XRP) 백테스트
국내 거래량 상위 코인. 장기 횡보 뒤 단기간에 급등하는 패턴이 반복돼, 추세 진입 시점에 따라 결과 차이가 큽니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 26.8%, MDD -95.9%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.2 |
114.2% | -42.2% | 1.38 | 2.70 | 1005.5배 | 136 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=37 |
107.8% | -55.7% | 1.32 | 1.93 | 762.3배 | 128 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=9, mult=1.2 |
99.8% | -52.1% | 1.29 | 1.91 | 534.8배 | 112 | 20% |
| MACD fast=14, slow=44, signal=10 |
96.8% | -60.1% | 1.20 | 1.61 | 465.9배 | 162 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
91.6% | -68.6% | 1.18 | 1.34 | 365.5배 | 170 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=4 |
84.2% | -47.2% | 1.21 | 1.79 | 256.3배 | 66 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=3, slow=8 |
83.5% | -62.4% | 1.12 | 1.34 | 246.6배 | 429 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=3, slow=7 |
74.3% | -64.9% | 1.05 | 1.14 | 154.5배 | 372 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=12, threshold=0.11 |
70.2% | -55.8% | 1.06 | 1.26 | 124.8배 | 204 | 18% |
| Supertrend period=17, mult=2 |
68.2% | -71.2% | 1.03 | 0.96 | 112.1배 | 118 | 37% |
| 매수후보유 | 26.8% | -95.9% | 0.71 | 0.28 | 8.7배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 11일 평균의 상단 밴드(변동성 2.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 11일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 114.2%
- MDD
- -42.2%
- 샤프
- 1.38
- 거래
- 136
- 보유비중
- 22%
- 승률
- 46%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 37 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
- CAGR
- 107.8%
- MDD
- -55.7%
- 샤프
- 1.32
- 거래
- 128
- 보유비중
- 24%
- 승률
- 47%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 10일 평균 + 변동성 1.2배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 10일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 99.8%
- MDD
- -52.1%
- 샤프
- 1.29
- 거래
- 112
- 보유비중
- 20%
- 승률
- 45%
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(14·44일)이 신호선(10일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 96.8%
- MDD
- -60.1%
- 샤프
- 1.20
- 거래
- 162
- 보유비중
- 50%
- 승률
- 46%
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 91.6%
- MDD
- -68.6%
- 샤프
- 1.18
- 거래
- 170
- 보유비중
- 43%
- 승률
- 47%
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 30일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 4일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 84.2%
- MDD
- -47.2%
- 샤프
- 1.21
- 거래
- 66
- 보유비중
- 16%
- 승률
- 47%
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 3일 평균가격이 8일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 3일 평균이 8일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 83.5%
- MDD
- -62.4%
- 샤프
- 1.12
- 거래
- 429
- 보유비중
- 45%
- 승률
- 42%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 3일 지수이동평균이 7일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 3일선이 7일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 74.3%
- MDD
- -64.9%
- 샤프
- 1.05
- 거래
- 372
- 보유비중
- 43%
- 승률
- 42%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 12일 수익률이 11%보다 크면 매수
- 매도 12일 수익률이 11% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 70.2%
- MDD
- -55.8%
- 샤프
- 1.06
- 거래
- 204
- 보유비중
- 18%
- 승률
- 42%
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 17일·폭 2배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 68.2%
- MDD
- -71.2%
- 샤프
- 1.03
- 거래
- 118
- 보유비중
- 37%
- 승률
- 47%