자산
이더리움 백테스트
스마트컨트랙트 플랫폼의 기축 자산. 비트코인과 상관관계가 높지만 하락 국면의 낙폭이 더 깊은 경향이 있습니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 30.2%, MDD -95.6%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=2.4 |
101.6% | -48.5% | 1.58 | 2.09 | 517.9배 | 93 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
97.1% | -42.0% | 1.57 | 2.31 | 424.4배 | 151 | 47% |
| MACD fast=31, slow=38, signal=16 |
96.9% | -69.0% | 1.48 | 1.40 | 419.7배 | 99 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.1 |
95.0% | -48.6% | 1.56 | 1.96 | 385.2배 | 77 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=25 |
93.0% | -46.5% | 1.46 | 2.00 | 351.7배 | 103 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=32 |
90.9% | -49.0% | 1.44 | 1.86 | 318.7배 | 109 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=9, mult=1.4 |
86.0% | -50.9% | 1.45 | 1.69 | 252.3배 | 63 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=8 |
85.3% | -43.1% | 1.44 | 1.98 | 244.6배 | 171 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=34, threshold=0.04 |
76.4% | -67.5% | 1.32 | 1.13 | 157.6배 | 147 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=4 |
66.9% | -44.1% | 1.38 | 1.52 | 96.2배 | 103 | 29% |
| 매수후보유 | 30.2% | -95.6% | 0.73 | 0.32 | 10.5배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 2.4배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 101.6%
- MDD
- -48.5%
- 샤프
- 1.58
- 거래
- 93
- 보유비중
- 47%
- 승률
- 51%
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 97.1%
- MDD
- -42.0%
- 샤프
- 1.57
- 거래
- 151
- 보유비중
- 47%
- 승률
- 51%
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(31·38일)이 신호선(16일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 96.9%
- MDD
- -69.0%
- 샤프
- 1.48
- 거래
- 99
- 보유비중
- 52%
- 승률
- 52%
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 38일 평균의 상단 밴드(변동성 1.1배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 38일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 95.0%
- MDD
- -48.6%
- 샤프
- 1.56
- 거래
- 77
- 보유비중
- 42%
- 승률
- 52%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 7일 지수이동평균이 25일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 7일선이 25일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 93.0%
- MDD
- -46.5%
- 샤프
- 1.46
- 거래
- 103
- 보유비중
- 50%
- 승률
- 51%
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 6일 평균가격이 32일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 6일 평균이 32일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 90.9%
- MDD
- -49.0%
- 샤프
- 1.44
- 거래
- 109
- 보유비중
- 49%
- 승률
- 51%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 54일 평균 + 변동성 1.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 54일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 86.0%
- MDD
- -50.9%
- 샤프
- 1.45
- 거래
- 63
- 보유비중
- 43%
- 승률
- 53%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 8 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 8) 매도
- CAGR
- 85.3%
- MDD
- -43.1%
- 샤프
- 1.44
- 거래
- 171
- 보유비중
- 46%
- 승률
- 50%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 34일 수익률이 4%보다 크면 매수
- 매도 34일 수익률이 4% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 76.4%
- MDD
- -67.5%
- 샤프
- 1.32
- 거래
- 147
- 보유비중
- 46%
- 승률
- 51%
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 22일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 4일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 66.9%
- MDD
- -44.1%
- 샤프
- 1.38
- 거래
- 103
- 보유비중
- 29%
- 승률
- 51%