자산
이더리움 백테스트
스마트컨트랙트 플랫폼의 기축 자산. 비트코인과 상관관계가 높지만 하락 국면의 낙폭이 더 깊은 경향이 있습니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 28.7%, MDD -95.6%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=6, mult=2.3 |
102.0% | -47.6% | 1.58 | 2.14 | 591.0배 | 100 | 48% |
| MACD fast=28, slow=36, signal=22 |
99.4% | -65.8% | 1.50 | 1.51 | 524.8배 | 94 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
95.0% | -49.7% | 1.54 | 1.91 | 427.9배 | 156 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.2 |
93.6% | -48.6% | 1.55 | 1.93 | 402.0배 | 74 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=17 |
91.4% | -49.9% | 1.45 | 1.83 | 362.5배 | 106 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=2, slow=51 |
89.3% | -54.2% | 1.44 | 1.65 | 328.4배 | 110 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=12, mult=1.6 |
83.7% | -47.5% | 1.45 | 1.76 | 249.5배 | 62 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=1 |
83.2% | -43.1% | 1.41 | 1.93 | 243.8배 | 170 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=15 |
70.8% | -66.5% | 1.34 | 1.06 | 129.0배 | 44 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=12, threshold=0.14 |
56.3% | -39.9% | 1.34 | 1.41 | 57.5배 | 190 | 18% |
| 매수후보유 | 28.7% | -95.6% | 0.72 | 0.30 | 9.9배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 6일·폭 2.3배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 102.0%
- MDD
- -47.6%
- 샤프
- 1.58
- 거래
- 100
- 보유비중
- 48%
- 승률
- 51%
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(28·36일)이 신호선(22일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 99.4%
- MDD
- -65.8%
- 샤프
- 1.50
- 거래
- 94
- 보유비중
- 53%
- 승률
- 52%
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 95.0%
- MDD
- -49.7%
- 샤프
- 1.54
- 거래
- 156
- 보유비중
- 48%
- 승률
- 50%
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 38일 평균의 상단 밴드(변동성 1.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 38일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 93.6%
- MDD
- -48.6%
- 샤프
- 1.55
- 거래
- 74
- 보유비중
- 42%
- 승률
- 52%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 12일 지수이동평균이 17일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 12일선이 17일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 91.4%
- MDD
- -49.9%
- 샤프
- 1.45
- 거래
- 106
- 보유비중
- 50%
- 승률
- 51%
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 2일 평균가격이 51일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 2일 평균이 51일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 89.3%
- MDD
- -54.2%
- 샤프
- 1.44
- 거래
- 110
- 보유비중
- 51%
- 승률
- 51%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 51일 평균 + 변동성 1.6배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 51일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 83.7%
- MDD
- -47.5%
- 샤프
- 1.45
- 거래
- 62
- 보유비중
- 42%
- 승률
- 52%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 1 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 1) 매도
- CAGR
- 83.2%
- MDD
- -43.1%
- 샤프
- 1.41
- 거래
- 170
- 보유비중
- 47%
- 승률
- 50%
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 44일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 15일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 70.8%
- MDD
- -66.5%
- 샤프
- 1.34
- 거래
- 44
- 보유비중
- 38%
- 승률
- 53%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 12일 수익률이 14%보다 크면 매수
- 매도 12일 수익률이 14% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 56.3%
- MDD
- -39.9%
- 샤프
- 1.34
- 거래
- 190
- 보유비중
- 18%
- 승률
- 49%