추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · AR
Grupo Supervielle SA Class B 백테스트
Grupo Supervielle SA Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 53.9%, MDD -45.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 54.4%, MDD -81.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 53.9%, MDD -45.4%, Sharpe 1.21, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 35.8%p 개선됐습니다(CAGR 53.9%, MDD -45.4%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=16, slow=46, signal=7 |
53.9% | -45.4% | 1.21 | 1.19 | 84.2배 | 137 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=13 |
43.8% | -39.7% | 1.10 | 1.10 | 42.0배 | 52 | 48% |
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
44.5% | -69.3% | 1.04 | 0.64 | 44.1배 | 24 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=43 |
47.5% | -64.8% | 1.03 | 0.73 | 54.5배 | 28 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.08 |
43.4% | -67.1% | 1.02 | 0.65 | 40.6배 | 66 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.5 |
38.4% | -47.7% | 1.02 | 0.81 | 28.3배 | 64 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=17, mult=2.5 |
30.9% | -40.3% | 0.94 | 0.77 | 15.9배 | 42 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=99 |
35.1% | -71.4% | 0.88 | 0.49 | 22.1배 | 30 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=106 |
34.4% | -62.4% | 0.88 | 0.55 | 20.9배 | 34 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
33.5% | -68.4% | 0.87 | 0.49 | 19.6배 | 177 | 56% |
| 매수후보유 | 54.4% | -81.2% | 1.02 | 0.67 | 86.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(16·46일)이 신호선(7일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.