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Ternium Argentina SA Class A 백테스트
Ternium Argentina SA Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 33.3%, MDD -55.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 17.5%, MDD -59.7%, Sharpe 0.70, 시장 노출 41%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 23.9%, MDD -54.7%, 노출 85%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=205 |
17.5% | -59.7% | 0.70 | 0.29 | 71.9배 | 24 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.08 |
16.0% | -41.6% | 0.69 | 0.38 | 51.8배 | 146 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=172 |
16.1% | -56.7% | 0.65 | 0.28 | 53.2배 | 18 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=8, k=2 |
9.8% | -45.9% | 0.64 | 0.21 | 12.0배 | 180 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=23 |
9.6% | -51.5% | 0.56 | 0.19 | 11.4배 | 132 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.34 |
10.1% | -81.1% | 0.52 | 0.12 | 13.0배 | 446 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=21, mult=2.7 |
7.6% | -57.4% | 0.46 | 0.13 | 7.1배 | 56 | 24% |
| MACD fast=19, slow=46, signal=17 |
6.3% | -68.8% | 0.38 | 0.09 | 5.0배 | 162 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=88 |
23.9% | -54.7% | 0.34 | 0.44 | 299.1배 | 19 | 85% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
21.3% | -57.3% | 0.32 | 0.37 | 168.3배 | 40 | 82% |
| 매수후보유 | 33.3% | -55.4% | 0.41 | 0.60 | 2085.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 29일 평균가격이 205일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 29일 평균이 205일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.