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YPF SA Class D 백테스트
YPF SA Class D의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 33.6%, MDD -73.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 25.0%, MDD -81.6%, Sharpe 0.80, 시장 노출 69%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 30.5%, MDD -59.2%, 노출 70%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=212 |
25.0% | -81.6% | 0.80 | 0.31 | 386.6배 | 23 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.11 |
22.2% | -71.4% | 0.78 | 0.31 | 210.1배 | 209 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
20.5% | -62.6% | 0.76 | 0.33 | 144.5배 | 327 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=61 |
30.5% | -59.2% | 0.74 | 0.51 | 1199.6배 | 53 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=193 |
21.2% | -82.4% | 0.72 | 0.26 | 167.0배 | 43 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=1.7 |
12.9% | -71.1% | 0.60 | 0.18 | 25.6배 | 417 | 35% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
14.4% | -58.7% | 0.60 | 0.25 | 36.3배 | 128 | 53% |
| MACD fast=7, slow=36, signal=13 |
19.7% | -75.1% | 0.57 | 0.26 | 121.9배 | 475 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=9 |
12.3% | -66.0% | 0.55 | 0.19 | 21.9배 | 225 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=24, mult=2.1 |
10.5% | -69.4% | 0.50 | 0.15 | 14.3배 | 167 | 42% |
| 매수후보유 | 33.6% | -73.0% | 0.75 | 0.46 | 2275.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 48일 지수이동평균이 212일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일선이 212일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.