추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · AT
DO & CO Aktiengesellschaft 백테스트
DO & CO Aktiengesellschaft의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.0%, MDD -43.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 12.1%, MDD -72.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.9%, MDD -44.9%, Sharpe 0.64, 시장 노출 58%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.9%, MDD -51.8%, 노출 81%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 27.2%p 개선됐습니다(CAGR 13.0%, MDD -43.2%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=31, mult=5 |
13.9% | -44.9% | 0.64 | 0.31 | 31.6배 | 89 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=64 |
15.9% | -51.8% | 0.63 | 0.31 | 50.3배 | 77 | 81% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=31 |
12.9% | -43.9% | 0.60 | 0.29 | 25.3배 | 178 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=53 |
13.0% | -43.2% | 0.59 | 0.30 | 26.0배 | 131 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
12.7% | -56.0% | 0.59 | 0.23 | 24.0배 | 192 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=21, mult=1.9 |
11.1% | -38.5% | 0.56 | 0.29 | 16.4배 | 125 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=173, threshold=-0.09 |
12.4% | -53.9% | 0.54 | 0.23 | 22.2배 | 117 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=2.8 |
7.2% | -47.0% | 0.49 | 0.15 | 6.3배 | 74 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=19 |
4.1% | -48.3% | 0.35 | 0.09 | 2.9배 | 70 | 17% |
| MACD fast=23, slow=44, signal=15 |
5.5% | -56.9% | 0.34 | 0.10 | 4.1배 | 292 | 49% |
| 매수후보유 | 12.1% | -72.1% | 0.49 | 0.17 | 21.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 31일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.