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VERBUND AG Class A 백테스트
VERBUND AG Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.6%, MDD -53.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 5.6%, MDD -83.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -57.3%, Sharpe 0.51, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 25.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.6%, MDD -53.6%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=189 |
9.1% | -57.3% | 0.51 | 0.16 | 10.2배 | 40 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=178 |
8.6% | -53.6% | 0.50 | 0.16 | 9.0배 | 38 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=37 |
1.3% | -6.2% | 0.50 | 0.20 | 1.4배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=11, mult=3.9 |
5.0% | -40.4% | 0.48 | 0.12 | 3.6배 | 40 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=67 |
5.8% | -65.4% | 0.39 | 0.09 | 4.5배 | 38 | 44% |
| Supertrend period=29, mult=4.6 |
4.9% | -59.0% | 0.33 | 0.08 | 3.5배 | 84 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.08 |
3.9% | -67.1% | 0.30 | 0.06 | 2.8배 | 204 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3 |
2.2% | -49.6% | 0.26 | 0.04 | 1.8배 | 50 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-1.0% | -79.8% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 217 | 53% |
| MACD fast=17, slow=50, signal=12 |
-6.3% | -89.9% | -0.19 | -0.07 | 0.2배 | 369 | 52% |
| 매수후보유 | 5.6% | -83.0% | 0.33 | 0.07 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 189일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 189일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.