추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · AU
Atlas Arteria 백테스트
Atlas Arteria의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.2%, MDD -49.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.3%, MDD -39.2%, Sharpe 0.47, 시장 노출 68%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=95 |
8.3% | -39.2% | 0.47 | 0.21 | 3.7배 | 19 | 68% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
7.7% | -52.5% | 0.44 | 0.15 | 3.4배 | 37 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=87 |
6.5% | -42.7% | 0.40 | 0.15 | 2.8배 | 35 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=95 |
5.9% | -60.5% | 0.38 | 0.10 | 2.6배 | 63 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=18 |
3.0% | -21.4% | 0.34 | 0.14 | 1.6배 | 23 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=0.02 |
4.2% | -60.3% | 0.30 | 0.07 | 2.0배 | 185 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=3.2 |
1.8% | -21.4% | 0.23 | 0.08 | 1.3배 | 12 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
2.6% | -59.0% | 0.23 | 0.04 | 1.5배 | 127 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=15, mult=1.1 |
1.0% | -50.8% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 137 | 45% |
| MACD fast=19, slow=32, signal=15 |
-4.6% | -81.9% | -0.14 | -0.06 | 0.5배 | 248 | 48% |
| 매수후보유 | 14.2% | -49.1% | 0.59 | 0.29 | 8.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 57일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 95일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.