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AMP Limited 백테스트
AMP Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.9%, MDD -38.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -7.5%, MDD -96.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -1.0%, MDD -68.8%, Sharpe 0.05, 시장 노출 43%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR -0.8%, MDD -67.4%, 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.4%p 높고, MDD는 27.3%p 개선됐습니다(CAGR -0.9%, MDD -38.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=210 |
-1.0% | -68.8% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 55 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=206 |
-0.8% | -67.4% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 65 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3 |
-1.5% | -47.6% | -0.06 | -0.03 | 0.6배 | 47 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=76 |
-3.8% | -83.7% | -0.06 | -0.05 | 0.3배 | 51 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=38 |
-0.9% | -38.9% | -0.11 | -0.02 | 0.8배 | 23 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.03 |
-4.1% | -76.0% | -0.11 | -0.05 | 0.3배 | 237 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=21, mult=3.9 |
-2.7% | -68.1% | -0.12 | -0.04 | 0.5배 | 59 | 19% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
-5.6% | -92.9% | -0.14 | -0.06 | 0.2배 | 99 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-8.9% | -97.0% | -0.26 | -0.09 | 0.1배 | 233 | 48% |
| MACD fast=18, slow=33, signal=18 |
-10.1% | -98.1% | -0.30 | -0.10 | 0.1배 | 315 | 49% |
| 매수후보유 | -7.5% | -96.1% | -0.04 | -0.08 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 13일 평균가격이 210일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 13일 평균이 210일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.