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APA Group 백테스트
APA Group의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -49.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.4%, MDD -57.4%, Sharpe 0.30, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=55, threshold=-0.15 |
4.4% | -57.4% | 0.30 | 0.08 | 3.1배 | 53 | 97% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=203 |
2.9% | -45.7% | 0.24 | 0.06 | 2.1배 | 77 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=202 |
2.0% | -40.5% | 0.20 | 0.05 | 1.7배 | 69 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=54 |
1.4% | -45.2% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 41 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=3.3 |
0.6% | -23.8% | 0.14 | 0.03 | 1.2배 | 12 | 7% |
| Supertrend period=25, mult=4 |
0.3% | -52.7% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 94 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=16 |
0.5% | -38.2% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 110 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=82, atrPeriod=11, mult=3.4 |
0.4% | -38.2% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 60 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-3.4% | -70.3% | -0.11 | -0.05 | 0.4배 | 216 | 54% |
| MACD fast=27, slow=43, signal=17 |
-4.5% | -77.6% | -0.20 | -0.06 | 0.3배 | 286 | 48% |
| 매수후보유 | 6.8% | -49.5% | 0.39 | 0.14 | 5.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 55일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 55일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.