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Arena REIT 백테스트
Arena REIT의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 8.4%, MDD -33.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -58.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 8.4%, MDD -33.5%, Sharpe 0.48, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 낮지만, MDD는 24.8%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -33.5%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=4.2 |
8.4% | -33.5% | 0.48 | 0.25 | 2.9배 | 28 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=36 |
5.8% | -28.8% | 0.41 | 0.20 | 2.1배 | 22 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=116 |
5.6% | -38.6% | 0.38 | 0.14 | 2.0배 | 48 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=100 |
4.3% | -44.6% | 0.31 | 0.10 | 1.7배 | 42 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=0.02 |
3.7% | -37.8% | 0.29 | 0.10 | 1.6배 | 128 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=37 |
1.4% | -12.7% | 0.28 | 0.11 | 1.2배 | 6 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
3.5% | -31.9% | 0.28 | 0.11 | 1.6배 | 99 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.1 |
-2.0% | -39.3% | -0.05 | -0.05 | 0.8배 | 60 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=14, mult=1.7 |
-2.6% | -42.1% | -0.08 | -0.06 | 0.7배 | 74 | 43% |
| MACD fast=26, slow=44, signal=13 |
-5.9% | -58.1% | -0.25 | -0.10 | 0.5배 | 169 | 50% |
| 매수후보유 | 9.1% | -58.3% | 0.45 | 0.16 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.