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Argo Investments Limited 백테스트
Argo Investments Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -13.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -73.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 3.2%, MDD -25.8%, Sharpe 0.35, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 높고, MDD는 47.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -13.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=62, slow=104 |
3.2% | -25.8% | 0.35 | 0.13 | 2.4배 | 43 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=157 |
3.0% | -28.7% | 0.33 | 0.11 | 2.3배 | 57 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=100 |
2.2% | -34.5% | 0.25 | 0.06 | 1.8배 | 35 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=-0.11 |
2.1% | -54.6% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 67 | 92% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
1.2% | -47.0% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 69 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=41 |
0.2% | -13.1% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 20 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.5 |
0.0% | -19.5% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 20 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=10, mult=4 |
-0.3% | -38.9% | -0.01 | -0.01 | 0.9배 | 52 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-6.0% | -82.1% | -0.22 | -0.07 | 0.2배 | 207 | 52% |
| MACD fast=24, slow=37, signal=19 |
-4.3% | -71.2% | -0.34 | -0.06 | 0.3배 | 294 | 53% |
| 매수후보유 | -0.7% | -73.3% | 0.12 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 62일 지수이동평균이 104일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 62일선이 104일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.