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BETASHARES S&P/ASX AUSTRALIAN TECHNOLOGY ETF 백테스트
BETASHARES S&P/ASX AUSTRALIAN TECHNOLOGY ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 15.1%, MDD -21.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 7.8%, MDD -45.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.1%, MDD -21.4%, Sharpe 0.87, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 23.6%p 개선됐습니다(CAGR 15.1%, MDD -21.4%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=63 |
15.1% | -21.4% | 0.87 | 0.70 | 2.5배 | 23 | 62% |
| Supertrend period=14, mult=2.9 |
14.4% | -24.0% | 0.79 | 0.60 | 2.4배 | 53 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=65 |
12.9% | -29.7% | 0.73 | 0.43 | 2.2배 | 13 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=30 |
9.3% | -40.2% | 0.58 | 0.23 | 1.8배 | 25 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=-0.01 |
9.1% | -41.5% | 0.57 | 0.22 | 1.8배 | 79 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=11, mult=1.2 |
5.8% | -24.9% | 0.43 | 0.23 | 1.4배 | 47 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
6.4% | -40.4% | 0.42 | 0.16 | 1.5배 | 148 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.1 |
2.5% | -32.3% | 0.24 | 0.08 | 1.2배 | 43 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=14 |
1.2% | -21.1% | 0.16 | 0.06 | 1.1배 | 28 | 27% |
| MACD fast=20, slow=55, signal=17 |
-2.2% | -37.3% | -0.05 | -0.06 | 0.9배 | 67 | 46% |
| 매수후보유 | 7.8% | -45.0% | 0.41 | 0.17 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 63일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 63일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.