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Codan Limited 백테스트
Codan Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 25.0%, MDD -50.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 17.2%, MDD -86.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 25.0%, MDD -50.0%, Sharpe 0.84, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 7.8%p 높고, MDD는 36.3%p 개선됐습니다(CAGR 25.0%, MDD -50.0%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=134 |
25.0% | -50.0% | 0.84 | 0.50 | 156.9배 | 53 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.03 |
24.2% | -52.4% | 0.81 | 0.46 | 135.1배 | 99 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=75 |
23.3% | -50.2% | 0.81 | 0.46 | 115.9배 | 45 | 61% |
| Supertrend period=9, mult=4.7 |
18.9% | -77.4% | 0.70 | 0.24 | 50.3배 | 83 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=64 |
20.5% | -66.1% | 0.69 | 0.31 | 68.4배 | 45 | 73% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=11, mult=3.1 |
15.2% | -60.6% | 0.67 | 0.25 | 24.8배 | 74 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.8 |
13.7% | -63.8% | 0.61 | 0.22 | 18.4배 | 108 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=24 |
8.9% | -43.2% | 0.57 | 0.21 | 6.9배 | 62 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
13.7% | -67.6% | 0.55 | 0.20 | 18.4배 | 164 | 53% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=19 |
6.2% | -78.3% | 0.34 | 0.08 | 3.9배 | 212 | 49% |
| 매수후보유 | 17.2% | -86.3% | 0.57 | 0.20 | 36.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 17일 평균가격이 134일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일 평균이 134일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.