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Capricorn Metals Ltd 백테스트
Capricorn Metals Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 29.0%, MDD -63.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 13.4%, MDD -96.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 29.0%, MDD -63.4%, Sharpe 0.63, 시장 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.6%p 높고, MDD는 32.9%p 개선됐습니다(CAGR 29.0%, MDD -63.4%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=19 |
29.0% | -63.4% | 0.63 | 0.46 | 99.7배 | 42 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=62, slow=184 |
23.6% | -85.9% | 0.58 | 0.28 | 46.1배 | 22 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=289 |
21.8% | -87.7% | 0.56 | 0.25 | 35.3배 | 9 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=124, exitN=81 |
15.2% | -81.6% | 0.47 | 0.19 | 12.8배 | 20 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0.13 |
13.6% | -92.6% | 0.46 | 0.15 | 10.0배 | 156 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.5 |
12.1% | -73.0% | 0.40 | 0.17 | 7.8배 | 24 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=16, mult=3.5 |
7.7% | -78.8% | 0.35 | 0.10 | 3.8배 | 72 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.16 |
3.8% | -86.8% | 0.34 | 0.04 | 2.0배 | 327 | 46% |
| Supertrend period=25, mult=3.5 |
0.7% | -87.1% | 0.31 | 0.01 | 1.1배 | 158 | 52% |
| MACD fast=14, slow=17, signal=10 |
-2.6% | -91.2% | 0.30 | -0.03 | 0.6배 | 367 | 49% |
| 매수후보유 | 13.4% | -96.3% | 0.55 | 0.14 | 9.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.