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Computershare Limited 백테스트
Computershare Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 21.5%, MDD -42.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 19.3%, MDD -85.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 21.5%, MDD -42.4%, Sharpe 0.85, 시장 노출 66%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 43.2%p 개선됐습니다(CAGR 21.5%, MDD -42.4%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=67, slow=143 |
21.5% | -42.4% | 0.85 | 0.51 | 530.7배 | 27 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=218 |
20.1% | -52.0% | 0.81 | 0.39 | 366.0배 | 59 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=74 |
15.7% | -41.4% | 0.71 | 0.38 | 108.0배 | 43 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0 |
15.7% | -64.7% | 0.67 | 0.24 | 107.9배 | 171 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=10, mult=3.9 |
11.1% | -28.5% | 0.65 | 0.39 | 29.2배 | 49 | 18% |
| Supertrend period=23, mult=4.7 |
13.6% | -50.4% | 0.62 | 0.27 | 60.1배 | 103 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=19 |
10.8% | -29.6% | 0.62 | 0.36 | 27.0배 | 61 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3 |
8.1% | -34.9% | 0.52 | 0.23 | 12.2배 | 73 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
10.4% | -56.8% | 0.51 | 0.18 | 24.4배 | 227 | 61% |
| MACD fast=17, slow=32, signal=19 |
2.5% | -80.3% | 0.22 | 0.03 | 2.2배 | 372 | 49% |
| 매수후보유 | 19.3% | -85.6% | 0.68 | 0.23 | 291.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 67일 지수이동평균이 143일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 67일선이 143일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.