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CSL Limited 백테스트
CSL Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 20.8%, MDD -37.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 16.8%, MDD -77.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 20.8%, MDD -37.9%, Sharpe 0.91, 시장 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 높고, MDD는 39.7%p 개선됐습니다(CAGR 20.8%, MDD -37.9%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=237 |
20.8% | -37.9% | 0.91 | 0.55 | 433.5배 | 22 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=61, slow=306 |
19.5% | -42.0% | 0.86 | 0.47 | 312.2배 | 20 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=-0.1 |
19.8% | -56.9% | 0.85 | 0.35 | 336.7배 | 80 | 84% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=74 |
15.7% | -51.5% | 0.79 | 0.31 | 109.7배 | 44 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.8 |
9.9% | -32.5% | 0.72 | 0.30 | 20.7배 | 54 | 30% |
| Supertrend period=25, mult=4.8 |
12.8% | -60.3% | 0.67 | 0.21 | 47.8배 | 113 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=28, mult=4 |
9.9% | -47.4% | 0.65 | 0.21 | 20.6배 | 82 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=51 |
4.2% | -11.8% | 0.59 | 0.36 | 3.8배 | 6 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
2.9% | -73.4% | 0.23 | 0.04 | 2.5배 | 505 | 58% |
| MACD fast=24, slow=32, signal=29 |
-0.9% | -79.7% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 327 | 52% |
| 매수후보유 | 16.8% | -77.7% | 0.68 | 0.22 | 148.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 55일 지수이동평균이 237일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일선이 237일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.