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Deterra Royalties Ltd 백테스트
Deterra Royalties Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.5%, MDD -7.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -2.0%, MDD -40.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.0%, MDD -9.0%, Sharpe 0.22, 시장 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 높고, MDD는 31.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -7.9%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=23 |
1.0% | -9.0% | 0.22 | 0.11 | 1.1배 | 6 | 4% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=4, threshold=-0.09 |
1.0% | -41.0% | 0.17 | 0.02 | 1.1배 | 15 | 99% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.7 |
0.5% | -7.9% | 0.12 | 0.06 | 1.0배 | 6 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=66 |
-3.0% | -30.3% | -0.07 | -0.10 | 0.8배 | 36 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=14, mult=4 |
-0.8% | -8.5% | -0.16 | -0.09 | 1.0배 | 2 | 2% |
| MACD fast=11, slow=25, signal=17 |
-4.1% | -34.5% | -0.16 | -0.12 | 0.8배 | 82 | 50% |
| Supertrend period=18, mult=3.5 |
-6.1% | -45.8% | -0.28 | -0.13 | 0.7배 | 34 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=104 |
-8.3% | -45.0% | -0.39 | -0.19 | 0.6배 | 21 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=45 |
-11.3% | -57.5% | -0.43 | -0.20 | 0.5배 | 30 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.26 |
-11.0% | -54.4% | -0.55 | -0.20 | 0.5배 | 144 | 49% |
| 매수후보유 | -2.0% | -40.6% | 0.06 | -0.05 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.