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Data#3 Limited. 백테스트
Data#3 Limited.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 16.5%, MDD -47.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 15.4%, MDD -92.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 16.5%, MDD -47.2%, Sharpe 0.63, 시장 노출 66%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 44.8%p 개선됐습니다(CAGR 16.5%, MDD -47.2%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=80, slow=184 |
16.5% | -47.2% | 0.63 | 0.35 | 79.7배 | 21 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=5, mult=3.6 |
12.8% | -57.1% | 0.63 | 0.22 | 31.7배 | 73 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=210 |
15.7% | -53.7% | 0.62 | 0.29 | 65.8배 | 49 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=44 |
12.3% | -54.7% | 0.55 | 0.23 | 28.1배 | 59 | 50% |
| Supertrend period=25, mult=4.5 |
9.3% | -59.7% | 0.44 | 0.16 | 12.9배 | 135 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.6 |
7.4% | -51.5% | 0.43 | 0.14 | 7.7배 | 81 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
7.2% | -71.0% | 0.38 | 0.10 | 7.4배 | 309 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=37 |
2.5% | -23.8% | 0.36 | 0.10 | 2.0배 | 4 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.01 |
5.7% | -71.1% | 0.33 | 0.08 | 4.9배 | 305 | 56% |
| MACD fast=22, slow=42, signal=18 |
-1.0% | -78.9% | 0.11 | -0.01 | 0.7배 | 309 | 48% |
| 매수후보유 | 15.4% | -92.1% | 0.54 | 0.17 | 60.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 80일 지수이동평균이 184일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 80일선이 184일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.