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Dexus 백테스트
Dexus의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.2%, MDD -5.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -72.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.5%, MDD -10.7%, Sharpe 0.16, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 0.8%, MDD -32.4%, 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 61.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -5.1%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=20 |
0.5% | -10.7% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 6 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=139, exitN=49 |
0.8% | -32.4% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 26 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=193 |
0.3% | -46.1% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 38 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=17, threshold=0.29 |
0.2% | -5.1% | 0.08 | 0.03 | 1.0배 | 4 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=155 |
-1.9% | -57.9% | -0.04 | -0.03 | 0.7배 | 44 | 58% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
-3.5% | -64.9% | -0.12 | -0.05 | 0.5배 | 53 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.4 |
-0.6% | -12.9% | -0.15 | -0.04 | 0.9배 | 8 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=10, mult=3.8 |
-2.2% | -40.8% | -0.27 | -0.05 | 0.6배 | 34 | 14% |
| MACD fast=19, slow=58, signal=24 |
-11.5% | -94.1% | -0.52 | -0.12 | 0.1배 | 243 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-14.6% | -97.0% | -0.72 | -0.15 | 0.0배 | 395 | 52% |
| 매수후보유 | -1.1% | -72.0% | 0.11 | -0.02 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 43일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.