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Fortescue Ltd 백테스트
Fortescue Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 13.5%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 18.4%, MDD -82.1%, Sharpe 0.53, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=75, slow=166 |
18.4% | -82.1% | 0.53 | 0.22 | 675.5배 | 60 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=66, slow=182 |
18.0% | -92.9% | 0.51 | 0.19 | 581.6배 | 44 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.8 |
12.7% | -94.6% | 0.49 | 0.13 | 100.1배 | 128 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=168, threshold=0.1 |
13.9% | -91.1% | 0.47 | 0.15 | 147.9배 | 182 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=79 |
9.8% | -99.2% | 0.42 | 0.10 | 37.1배 | 78 | 56% |
| MACD fast=14, slow=24, signal=9 |
5.9% | -98.5% | 0.37 | 0.06 | 9.2배 | 645 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=22, mult=3.2 |
2.5% | -99.8% | 0.28 | 0.02 | 2.6배 | 134 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-3.3% | -99.4% | 0.22 | -0.03 | 0.3배 | 459 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=7 |
-4.2% | -99.9% | 0.20 | -0.04 | 0.2배 | 398 | 53% |
| Supertrend period=9, mult=4.8 |
-5.9% | -100.0% | 0.15 | -0.06 | 0.1배 | 190 | 52% |
| 매수후보유 | 13.5% | -98.8% | 0.51 | 0.14 | 131.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 75일 평균가격이 166일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 75일 평균이 166일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.