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GPT Group 백테스트
GPT Group의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.4%, MDD -16.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -1.6%, MDD -94.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.1%, MDD -32.8%, Sharpe 0.14, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 61.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -16.9%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=113 |
1.1% | -32.8% | 0.14 | 0.03 | 1.5배 | 93 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.29 |
0.4% | -16.9% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 12 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=78, slow=178 |
-0.3% | -49.2% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 46 | 58% |
| Supertrend period=23, mult=4.6 |
-0.9% | -73.4% | 0.04 | -0.01 | 0.7배 | 133 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=3, exitN=85 |
-2.5% | -88.6% | 0.02 | -0.03 | 0.4배 | 175 | 95% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.5 |
-0.3% | -20.9% | -0.06 | -0.01 | 0.9배 | 24 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=16, mult=4 |
-1.3% | -43.7% | -0.22 | -0.03 | 0.6배 | 62 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=30 |
-1.8% | -52.9% | -0.28 | -0.03 | 0.5배 | 62 | 15% |
| MACD fast=23, slow=32, signal=19 |
-7.3% | -96.1% | -0.30 | -0.08 | 0.1배 | 423 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-7.6% | -95.4% | -0.31 | -0.08 | 0.0배 | 259 | 54% |
| 매수후보유 | -1.6% | -94.6% | 0.08 | -0.02 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 113일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 113일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.