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Harvey Norman Holdings Ltd 백테스트
Harvey Norman Holdings Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.7%, MDD -16.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.6%, MDD -75.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.7%, MDD -16.5%, Sharpe 0.78, 시장 노출 21%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 13.6%, MDD -60.8%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 낮지만, MDD는 58.6%p 개선됐습니다(CAGR 10.7%, MDD -16.5%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=37 |
10.7% | -16.5% | 0.78 | 0.65 | 50.6배 | 26 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.5 |
8.8% | -24.2% | 0.69 | 0.36 | 25.6배 | 54 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=21, mult=4 |
8.8% | -24.2% | 0.68 | 0.36 | 25.7배 | 60 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=168 |
13.6% | -60.8% | 0.66 | 0.22 | 133.6배 | 86 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=126 |
13.4% | -47.5% | 0.65 | 0.28 | 128.2배 | 60 | 62% |
| Supertrend period=16, mult=4.1 |
12.1% | -51.2% | 0.61 | 0.24 | 81.3배 | 153 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=78 |
11.7% | -44.4% | 0.61 | 0.26 | 71.0배 | 60 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=47, threshold=-0.04 |
11.1% | -64.8% | 0.54 | 0.17 | 56.8배 | 353 | 71% |
| MACD fast=30, slow=39, signal=27 |
8.0% | -47.3% | 0.48 | 0.17 | 19.7배 | 275 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
8.8% | -74.6% | 0.47 | 0.12 | 25.5배 | 257 | 60% |
| 매수후보유 | 13.6% | -75.2% | 0.57 | 0.18 | 137.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.