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IGO Limited 백테스트
IGO Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 20.9%, MDD -39.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 16.6%, MDD -86.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 20.9%, MDD -39.1%, Sharpe 0.68, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 높고, MDD는 47.8%p 개선됐습니다(CAGR 20.9%, MDD -39.1%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=89 |
20.9% | -39.1% | 0.68 | 0.53 | 106.8배 | 71 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=160 |
19.7% | -53.6% | 0.66 | 0.37 | 84.5배 | 45 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=50 |
17.5% | -58.8% | 0.62 | 0.30 | 53.1배 | 48 | 53% |
| Supertrend period=7, mult=4.9 |
14.0% | -56.7% | 0.53 | 0.25 | 25.4배 | 81 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=0.01 |
13.4% | -72.3% | 0.52 | 0.19 | 22.2배 | 215 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=17, mult=4 |
6.4% | -27.1% | 0.45 | 0.24 | 4.6배 | 12 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=8 |
7.6% | -60.5% | 0.38 | 0.13 | 6.2배 | 335 | 50% |
| MACD fast=17, slow=33, signal=15 |
7.6% | -73.1% | 0.38 | 0.10 | 6.2배 | 311 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.1 |
4.8% | -24.6% | 0.37 | 0.20 | 3.2배 | 14 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
6.8% | -86.2% | 0.36 | 0.08 | 5.1배 | 466 | 52% |
| 매수후보유 | 16.6% | -86.9% | 0.55 | 0.19 | 43.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 16일 지수이동평균이 89일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 16일선이 89일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.