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iShares S&P 500 AUD Hedged ETF 백테스트
iShares S&P 500 AUD Hedged ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.4%, MDD -27.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -36.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -27.9%, Sharpe 0.52, 시장 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 낮지만, MDD는 8.2%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -27.9%, 노출 69%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=251 |
6.4% | -27.9% | 0.52 | 0.23 | 2.1배 | 15 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=59 |
6.0% | -34.3% | 0.50 | 0.17 | 2.0배 | 30 | 82% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=23, mult=3.9 |
0.5% | -2.2% | 0.43 | 0.21 | 1.1배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=194 |
4.5% | -28.4% | 0.40 | 0.16 | 1.7배 | 21 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
2.9% | -28.5% | 0.31 | 0.10 | 1.4배 | 94 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=30 |
0.6% | -5.3% | 0.30 | 0.10 | 1.1배 | 6 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=32, threshold=-0.04 |
3.1% | -40.6% | 0.29 | 0.08 | 1.4배 | 90 | 86% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
0.4% | -34.2% | 0.09 | 0.01 | 1.0배 | 74 | 70% |
| MACD fast=19, slow=64, signal=15 |
0.2% | -33.0% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 134 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.9 |
-0.0% | -24.6% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 78 | 41% |
| 매수후보유 | 8.4% | -36.1% | 0.51 | 0.23 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 20일 평균가격이 251일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 20일 평균이 251일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.