추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · AU
iShares Core S&P/ASX 200 ETF 백테스트
iShares Core S&P/ASX 200 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.7%, MDD -35.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.6%, MDD -30.6%, Sharpe 0.32, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 97% entryN=2, exitN=119 |
3.6% | -30.6% | 0.32 | 0.12 | 1.7배 | 47 | 97% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=23 |
0.6% | -8.2% | 0.29 | 0.07 | 1.1배 | 4 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=-0.04 |
0.6% | -26.8% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 83 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=214 |
0.3% | -35.6% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 18 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=3 |
0.0% | -8.4% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 10 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=215 |
-0.3% | -26.7% | 0.02 | -0.01 | 1.0배 | 33 | 69% |
| Supertrend period=25, mult=3.8 |
-1.5% | -29.2% | -0.10 | -0.05 | 0.8배 | 101 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=10, mult=3.1 |
-1.9% | -30.9% | -0.24 | -0.06 | 0.7배 | 62 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
-6.5% | -67.5% | -0.61 | -0.10 | 0.3배 | 225 | 57% |
| MACD fast=19, slow=28, signal=14 |
-8.3% | -74.5% | -0.87 | -0.11 | 0.3배 | 243 | 50% |
| 매수후보유 | 3.7% | -35.7% | 0.32 | 0.10 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 2일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 119일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.