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iShares S&P 500 ETF CDI 백테스트
iShares S&P 500 ETF CDI의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.5%, MDD -25.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -4.5%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.5%, MDD -25.3%, Sharpe 0.33, 시장 노출 40%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.7%, MDD -93.9%, 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.9%p 높고, MDD는 70.4%p 개선됐습니다(CAGR 2.5%, MDD -25.3%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=12 |
2.5% | -25.3% | 0.33 | 0.10 | 1.6배 | 118 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=284 |
9.7% | -93.9% | 0.25 | 0.10 | 5.6배 | 13 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=72, slow=215 |
8.5% | -93.9% | 0.24 | 0.09 | 4.6배 | 11 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=-0.11 |
-5.3% | -96.2% | 0.23 | -0.06 | 0.4배 | 45 | 91% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=79 |
-6.0% | -95.0% | 0.23 | -0.06 | 0.3배 | 29 | 80% |
| Supertrend period=12, mult=2.6 |
-2.0% | -93.5% | 0.21 | -0.02 | 0.7배 | 242 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-3.8% | -95.0% | 0.21 | -0.04 | 0.5배 | 312 | 58% |
| MACD fast=7, slow=50, signal=6 |
-10.3% | -97.3% | 0.18 | -0.11 | 0.1배 | 496 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=22, mult=3 |
-10.1% | -94.6% | -0.02 | -0.11 | 0.1배 | 82 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=1.5 |
-11.5% | -95.3% | -0.08 | -0.12 | 0.1배 | 138 | 49% |
| 매수후보유 | -4.5% | -95.6% | 0.23 | -0.05 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 12 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 12) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.