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Lindian Resources Limited 백테스트
Lindian Resources Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -0.9%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.0%, MDD -95.5%, Sharpe 0.51, 시장 노출 47%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=64 |
8.0% | -95.5% | 0.51 | 0.08 | 7.7배 | 141 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=156 |
-0.6% | -99.8% | 0.39 | -0.01 | 0.9배 | 47 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.02 |
-6.8% | -99.9% | 0.36 | -0.07 | 0.2배 | 285 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=43 |
2.9% | -88.0% | 0.32 | 0.03 | 2.1배 | 14 | 7% |
| MACD fast=19, slow=38, signal=15 |
-19.3% | -100.0% | 0.24 | -0.19 | 0.0배 | 300 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.1 |
-3.7% | -98.2% | 0.23 | -0.04 | 0.4배 | 66 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=54 |
-18.2% | -100.0% | 0.14 | -0.18 | 0.0배 | 71 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.24 |
-25.8% | -100.0% | 0.10 | -0.26 | 0.0배 | 474 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=16, mult=3.8 |
-21.2% | -100.0% | -0.07 | -0.21 | 0.0배 | 114 | 21% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
-42.3% | -100.0% | -0.20 | -0.42 | 0.0배 | 185 | 49% |
| 매수후보유 | -0.9% | -99.8% | 0.61 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 64일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 64일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.