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Lovisa Holdings Ltd. 백테스트
Lovisa Holdings Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 24.4%, MDD -33.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 23.0%, MDD -82.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 24.4%, MDD -33.4%, Sharpe 0.86, 시장 노출 45%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 28.2%, MDD -51.6%, 노출 84%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 48.9%p 개선됐습니다(CAGR 24.4%, MDD -33.4%, 노출 45%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=15 |
24.4% | -33.4% | 0.86 | 0.73 | 12.6배 | 92 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=79 |
28.2% | -51.6% | 0.79 | 0.55 | 17.9배 | 27 | 84% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
25.9% | -51.2% | 0.79 | 0.51 | 14.5배 | 26 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=54 |
23.8% | -50.9% | 0.78 | 0.47 | 11.9배 | 26 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=120 |
21.5% | -53.1% | 0.73 | 0.41 | 9.6배 | 24 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=-0.03 |
20.6% | -54.5% | 0.69 | 0.38 | 8.8배 | 103 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.7 |
12.1% | -31.4% | 0.63 | 0.39 | 3.8배 | 26 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=13, mult=3.4 |
12.1% | -28.7% | 0.61 | 0.42 | 3.8배 | 26 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
9.2% | -48.3% | 0.42 | 0.19 | 2.8배 | 195 | 56% |
| MACD fast=17, slow=25, signal=19 |
3.1% | -51.6% | 0.25 | 0.06 | 1.4배 | 159 | 49% |
| 매수후보유 | 23.0% | -82.4% | 0.65 | 0.28 | 11.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.