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Mirvac Group 백테스트
Mirvac Group의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -30.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -89.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 2.6%, MDD -46.1%, Sharpe 0.23, 시장 노출 88%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 높고, MDD는 43.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -30.7%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.13 |
2.6% | -46.1% | 0.23 | 0.06 | 2.4배 | 107 | 88% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=99 |
0.9% | -48.0% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 71 | 78% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=34 |
0.5% | -30.7% | 0.11 | 0.02 | 1.2배 | 32 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=181 |
-0.4% | -55.0% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 64 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=150 |
-1.2% | -52.1% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 100 | 59% |
| Supertrend period=12, mult=4.8 |
-6.2% | -94.9% | -0.20 | -0.06 | 0.1배 | 134 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-7.3% | -93.7% | -0.23 | -0.08 | 0.1배 | 231 | 51% |
| MACD fast=23, slow=58, signal=18 |
-8.4% | -95.9% | -0.25 | -0.09 | 0.1배 | 311 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=87, k=0.8 |
-8.5% | -96.0% | -0.38 | -0.09 | 0.0배 | 209 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=10, mult=4 |
-6.2% | -92.2% | -0.44 | -0.07 | 0.1배 | 82 | 16% |
| 매수후보유 | -0.4% | -89.7% | 0.15 | -0.00 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 113일 수익률이 -13%보다 크면 매수
- 매도 — 113일 수익률이 -13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.