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Mineral Resources Limited 백테스트
Mineral Resources Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 21.5%, MDD -43.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 21.7%, MDD -85.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 24.8%, MDD -47.7%, Sharpe 0.95, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 37.4%p 개선됐습니다(CAGR 21.5%, MDD -43.1%, 노출 38%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=12 |
24.8% | -47.7% | 0.95 | 0.52 | 84.3배 | 176 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=25, mult=3 |
21.5% | -43.1% | 0.91 | 0.50 | 49.2배 | 68 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.9 |
21.7% | -49.2% | 0.90 | 0.44 | 50.9배 | 78 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=0.07 |
23.0% | -48.7% | 0.86 | 0.47 | 62.8배 | 129 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=111 |
23.5% | -59.1% | 0.85 | 0.40 | 68.3배 | 82 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=62 |
23.7% | -47.4% | 0.85 | 0.50 | 70.2배 | 30 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=76 |
21.5% | -50.4% | 0.79 | 0.43 | 49.2배 | 56 | 58% |
| Supertrend period=14, mult=1.9 |
21.2% | -61.4% | 0.79 | 0.35 | 46.9배 | 268 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
16.5% | -57.2% | 0.65 | 0.29 | 21.2배 | 399 | 53% |
| MACD fast=17, slow=26, signal=11 |
10.2% | -66.9% | 0.46 | 0.15 | 6.9배 | 305 | 52% |
| 매수후보유 | 21.7% | -85.0% | 0.66 | 0.25 | 50.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 12 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 12) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.