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Metcash Limited 백테스트
Metcash Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.7%, MDD -19.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 2.8%, MDD -83.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.5%, MDD -45.4%, Sharpe 0.45, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 높고, MDD는 38.0%p 개선됐습니다(CAGR 3.7%, MDD -19.6%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=65 |
7.5% | -45.4% | 0.45 | 0.16 | 10.1배 | 42 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=169 |
6.5% | -68.2% | 0.39 | 0.10 | 7.6배 | 44 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=117 |
5.6% | -50.3% | 0.36 | 0.11 | 5.8배 | 46 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=48 |
3.7% | -19.6% | 0.34 | 0.19 | 3.2배 | 24 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.5 |
3.1% | -32.4% | 0.29 | 0.10 | 2.7배 | 38 | 12% |
| Supertrend period=12, mult=4.9 |
3.2% | -70.9% | 0.25 | 0.05 | 2.8배 | 87 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=21, mult=2.9 |
2.7% | -55.8% | 0.23 | 0.05 | 2.4배 | 96 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=0.11 |
2.0% | -61.4% | 0.20 | 0.03 | 1.9배 | 230 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-1.3% | -86.6% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 212 | 52% |
| MACD fast=22, slow=55, signal=34 |
-1.9% | -90.2% | 0.05 | -0.02 | 0.5배 | 235 | 52% |
| 매수후보유 | 2.8% | -83.4% | 0.26 | 0.03 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 93일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 65일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.