추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · AU
New Hope Corporation Limited 백테스트
New Hope Corporation Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.8%, MDD -65.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 11.8%, MDD -84.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.8%, MDD -24.3%, Sharpe 0.56, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 12.6%, MDD -71.4%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 낮지만, MDD는 60.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.8%, MDD -65.2%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=24 |
7.8% | -24.3% | 0.56 | 0.32 | 5.5배 | 28 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=77 |
12.6% | -71.4% | 0.55 | 0.18 | 15.1배 | 77 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=198, threshold=0.19 |
9.1% | -65.1% | 0.46 | 0.14 | 7.3배 | 87 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=73 |
9.8% | -65.2% | 0.44 | 0.15 | 8.5배 | 53 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.4 |
6.8% | -61.2% | 0.41 | 0.11 | 4.5배 | 70 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=168 |
7.5% | -66.4% | 0.39 | 0.11 | 5.2배 | 41 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=9, mult=2.7 |
5.2% | -67.9% | 0.34 | 0.08 | 3.2배 | 86 | 30% |
| MACD fast=29, slow=48, signal=24 |
3.9% | -60.4% | 0.27 | 0.06 | 2.4배 | 180 | 52% |
| Supertrend period=28, mult=4.4 |
3.5% | -65.5% | 0.26 | 0.05 | 2.2배 | 86 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-0.6% | -79.1% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 347 | 50% |
| 매수후보유 | 11.8% | -84.4% | 0.47 | 0.14 | 12.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.