추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · AU
Qantas Airways Limited 백테스트
Qantas Airways Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.8%, MDD -14.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -84.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.8%, MDD -14.3%, Sharpe 0.58, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.6%, MDD -46.4%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 69.8%p 개선됐습니다(CAGR 5.8%, MDD -14.3%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=28 |
5.8% | -14.3% | 0.58 | 0.41 | 5.7배 | 38 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=3.2 |
4.4% | -17.1% | 0.48 | 0.26 | 3.8배 | 50 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=62 |
7.6% | -46.4% | 0.46 | 0.16 | 9.6배 | 52 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=148 |
6.9% | -55.9% | 0.42 | 0.12 | 7.8배 | 59 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=151 |
6.7% | -51.9% | 0.41 | 0.13 | 7.4배 | 95 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=17, mult=4 |
3.2% | -23.7% | 0.40 | 0.14 | 2.7배 | 36 | 9% |
| Supertrend period=20, mult=3.5 |
5.9% | -64.8% | 0.36 | 0.09 | 5.9배 | 181 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0 |
5.6% | -62.8% | 0.36 | 0.09 | 5.4배 | 224 | 51% |
| MACD fast=19, slow=71, signal=43 |
2.4% | -61.4% | 0.22 | 0.04 | 2.1배 | 213 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
1.0% | -85.6% | 0.16 | 0.01 | 1.4배 | 246 | 53% |
| 매수후보유 | 4.9% | -84.0% | 0.31 | 0.06 | 4.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.