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BetaShares Gold Bullion ETF - Currency Hedged 백테스트
BetaShares Gold Bullion ETF - Currency Hedged의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 4.8%, MDD -15.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -42.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 4.8%, MDD -15.9%, Sharpe 0.51, 시장 노출 24%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 26.9%p 개선됐습니다(CAGR 4.8%, MDD -15.9%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.6 |
4.8% | -15.9% | 0.51 | 0.31 | 2.1배 | 32 | 24% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=163 |
4.8% | -26.8% | 0.42 | 0.18 | 2.1배 | 26 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=103 |
4.5% | -26.4% | 0.40 | 0.17 | 2.0배 | 16 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=18, mult=3.5 |
3.3% | -25.7% | 0.35 | 0.13 | 1.6배 | 54 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=57 |
3.8% | -37.2% | 0.33 | 0.10 | 1.8배 | 38 | 55% |
| Supertrend period=7, mult=4.8 |
2.7% | -44.2% | 0.27 | 0.06 | 1.5배 | 78 | 54% |
| MACD fast=44, slow=55, signal=25 |
1.9% | -39.2% | 0.21 | 0.05 | 1.3배 | 84 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.11 |
1.0% | -31.6% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 94 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=11 |
0.9% | -54.8% | 0.13 | 0.02 | 1.1배 | 134 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-1.0% | -46.6% | -0.02 | -0.02 | 0.9배 | 114 | 49% |
| 매수후보유 | 4.8% | -42.7% | 0.35 | 0.11 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 53일 평균의 상단 밴드(변동성 2.6배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 53일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.