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Reece Limited 백테스트
Reece Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.5%, MDD -38.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.3%, MDD -65.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.5%, MDD -38.2%, Sharpe 0.68, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 26.9%p 개선됐습니다(CAGR 12.5%, MDD -38.2%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=234 |
12.5% | -38.2% | 0.68 | 0.33 | 93.2배 | 33 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=87, slow=162 |
12.3% | -42.4% | 0.67 | 0.29 | 88.5배 | 29 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=45 |
10.7% | -33.4% | 0.66 | 0.32 | 51.4배 | 85 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=15, mult=3 |
9.5% | -35.1% | 0.61 | 0.27 | 33.1배 | 123 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.6 |
7.7% | -23.8% | 0.58 | 0.32 | 17.5배 | 88 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=174, threshold=-0.04 |
10.1% | -49.1% | 0.57 | 0.21 | 41.5배 | 159 | 72% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=18 |
7.5% | -26.8% | 0.54 | 0.28 | 16.4배 | 158 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
9.5% | -53.9% | 0.53 | 0.18 | 33.5배 | 184 | 58% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
6.8% | -49.8% | 0.41 | 0.14 | 12.5배 | 187 | 58% |
| MACD fast=23, slow=64, signal=18 |
-0.4% | -65.7% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 342 | 51% |
| 매수후보유 | 13.3% | -65.1% | 0.59 | 0.20 | 121.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 234일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 234일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.