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South32 Ltd. 백테스트
South32 Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 7.9%, MDD -33.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 7.4%, MDD -62.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 14.0%, MDD -49.1%, Sharpe 0.61, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 6.6%p 높고, MDD는 13.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -33.1%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=-0.03 |
14.0% | -49.1% | 0.61 | 0.28 | 4.3배 | 53 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=76 |
11.5% | -56.7% | 0.50 | 0.20 | 3.4배 | 29 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=135 |
8.4% | -46.6% | 0.43 | 0.18 | 2.5배 | 24 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=176 |
8.0% | -56.9% | 0.42 | 0.14 | 2.4배 | 13 | 55% |
| Supertrend period=9, mult=3.9 |
7.9% | -33.1% | 0.42 | 0.24 | 2.3배 | 49 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=11 |
5.4% | -30.4% | 0.34 | 0.18 | 1.8배 | 74 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=21, mult=3.7 |
3.3% | -38.8% | 0.26 | 0.08 | 1.4배 | 28 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.9 |
3.1% | -46.8% | 0.25 | 0.07 | 1.4배 | 66 | 33% |
| MACD fast=12, slow=37, signal=15 |
-0.5% | -61.1% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 161 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
-8.1% | -76.8% | -0.20 | -0.11 | 0.4배 | 249 | 52% |
| 매수후보유 | 7.4% | -62.4% | 0.38 | 0.12 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 137일 수익률이 -3%보다 크면 매수
- 매도 — 137일 수익률이 -3% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.