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Scentre Group 백테스트
Scentre Group의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 2.3%, MDD -22.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.7%, MDD -47.3%, Sharpe 0.35, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 높고, MDD는 26.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.3%, MDD -22.5%, 노출 37%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=8, threshold=-0.1 |
5.7% | -47.3% | 0.35 | 0.12 | 2.4배 | 19 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=170 |
3.5% | -39.5% | 0.30 | 0.09 | 1.7배 | 29 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=33 |
2.3% | -22.5% | 0.24 | 0.10 | 1.4배 | 24 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=214 |
1.6% | -41.2% | 0.18 | 0.04 | 1.3배 | 17 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.2 |
0.2% | -8.5% | 0.06 | 0.02 | 1.0배 | 6 | 2% |
| Supertrend period=22, mult=3.8 |
-0.6% | -44.9% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 61 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=27, mult=3.5 |
0.1% | -4.8% | 0.04 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=23 |
-0.1% | -24.2% | 0.02 | -0.00 | 1.0배 | 24 | 9% |
| MACD fast=14, slow=50, signal=15 |
-4.8% | -58.7% | -0.21 | -0.08 | 0.5배 | 214 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-5.2% | -63.2% | -0.23 | -0.08 | 0.4배 | 139 | 53% |
| 매수후보유 | 2.5% | -73.4% | 0.22 | 0.03 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 8일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 8일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.