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Steadfast Group Limited 백테스트
Steadfast Group Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 96%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.6%, MDD -42.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.5%, MDD -48.9%, Sharpe 0.47, 시장 노출 96%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=12, threshold=-0.09 |
9.5% | -48.9% | 0.47 | 0.19 | 3.3배 | 53 | 96% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=86 |
4.2% | -47.9% | 0.29 | 0.09 | 1.7배 | 21 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=198 |
1.8% | -39.8% | 0.19 | 0.04 | 1.3배 | 21 | 65% |
| Supertrend period=27, mult=4.8 |
1.2% | -34.1% | 0.16 | 0.04 | 1.2배 | 35 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=165 |
0.4% | -39.5% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 25 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.2 |
-0.5% | -35.5% | -0.02 | -0.01 | 0.9배 | 13 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=16, mult=4 |
-0.4% | -23.2% | -0.02 | -0.02 | 0.9배 | 15 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=24 |
-0.4% | -19.1% | -0.03 | -0.02 | 0.9배 | 9 | 7% |
| MACD fast=18, slow=28, signal=15 |
-4.4% | -53.9% | -0.17 | -0.08 | 0.6배 | 172 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-5.4% | -57.7% | -0.22 | -0.09 | 0.5배 | 113 | 55% |
| 매수후보유 | 10.6% | -42.2% | 0.49 | 0.25 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 12일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 12일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.