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Global X Semiconductor ETF 백테스트
Global X Semiconductor ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 28.8%, MDD -21.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 28.1%, MDD -39.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 28.8%, MDD -21.3%, Sharpe 1.22, 시장 노출 63%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 30.0%, MDD -32.1%, 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 17.8%p 개선됐습니다(CAGR 28.8%, MDD -21.3%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=4.9 |
28.8% | -21.3% | 1.22 | 1.35 | 3.6배 | 22 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=49 |
28.8% | -26.1% | 1.16 | 1.11 | 3.6배 | 10 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.3 |
19.5% | -15.1% | 1.14 | 1.29 | 2.4배 | 26 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=212 |
30.0% | -32.1% | 1.11 | 0.94 | 3.7배 | 3 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=131 |
27.5% | -32.1% | 1.06 | 0.86 | 3.4배 | 7 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=21, mult=3.4 |
18.9% | -16.5% | 1.03 | 1.15 | 2.4배 | 26 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.12 |
23.3% | -32.1% | 1.03 | 0.73 | 2.9배 | 11 | 47% |
| MACD fast=19, slow=40, signal=19 |
21.2% | -25.1% | 1.01 | 0.85 | 2.6배 | 40 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
20.5% | -24.1% | 0.99 | 0.85 | 2.5배 | 44 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=8 |
15.7% | -29.5% | 0.75 | 0.53 | 2.1배 | 42 | 58% |
| 매수후보유 | 28.1% | -39.1% | 0.91 | 0.72 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.