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Sandfire Resources Ltd 백테스트
Sandfire Resources Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 20.3%, MDD -67.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 23.3%, MDD -95.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.3%, MDD -35.9%, Sharpe 0.64, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 20.3%, MDD -67.6%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 13.0%p 낮지만, MDD는 59.7%p 개선됐습니다(CAGR 20.3%, MDD -67.6%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=36 |
10.3% | -35.9% | 0.64 | 0.29 | 9.0배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3 |
18.1% | -63.6% | 0.61 | 0.28 | 41.6배 | 38 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=90 |
20.3% | -67.6% | 0.61 | 0.30 | 62.5배 | 75 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=56 |
18.5% | -71.9% | 0.58 | 0.26 | 45.3배 | 51 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=51 |
16.9% | -79.5% | 0.55 | 0.21 | 33.1배 | 108 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=17, mult=3.4 |
14.2% | -80.6% | 0.51 | 0.18 | 19.5배 | 80 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.11 |
11.2% | -85.3% | 0.44 | 0.13 | 10.9배 | 238 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.1 |
8.4% | -91.9% | 0.40 | 0.09 | 6.1배 | 507 | 49% |
| MACD fast=16, slow=38, signal=13 |
3.3% | -92.4% | 0.31 | 0.04 | 2.1배 | 320 | 50% |
| Supertrend period=15, mult=4.2 |
2.1% | -94.4% | 0.28 | 0.02 | 1.6배 | 131 | 54% |
| 매수후보유 | 23.3% | -95.5% | 0.63 | 0.24 | 108.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.