추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Sims Ltd. 백테스트
Sims Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.3%, MDD -62.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -86.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.3%, MDD -62.9%, Sharpe 0.41, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 23.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -62.9%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=412 |
7.3% | -62.9% | 0.41 | 0.12 | 11.4배 | 25 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=71 |
5.0% | -72.5% | 0.31 | 0.07 | 5.5배 | 131 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=2.1 |
4.3% | -42.9% | 0.31 | 0.10 | 4.2배 | 98 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=74 |
4.6% | -84.4% | 0.30 | 0.05 | 4.8배 | 73 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=35 |
2.8% | -36.2% | 0.29 | 0.08 | 2.6배 | 20 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
4.3% | -71.6% | 0.29 | 0.06 | 4.3배 | 232 | 51% |
| MACD fast=18, slow=48, signal=23 |
2.2% | -63.0% | 0.21 | 0.04 | 2.1배 | 318 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=29, mult=2.4 |
2.0% | -61.2% | 0.19 | 0.03 | 2.0배 | 154 | 39% |
| Supertrend period=10, mult=3.1 |
1.6% | -75.4% | 0.19 | 0.02 | 1.7배 | 240 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.02 |
1.2% | -82.1% | 0.17 | 0.01 | 1.5배 | 245 | 53% |
| 매수후보유 | 6.8% | -86.5% | 0.36 | 0.08 | 9.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 46일 지수이동평균이 412일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일선이 412일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.