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Santos Limited 백테스트
Santos Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.0%, MDD -84.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.3%, MDD -79.9%, Sharpe 0.29, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=9, threshold=-0.11 |
4.3% | -79.9% | 0.29 | 0.05 | 5.1배 | 123 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=79 |
0.6% | -72.5% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 175 | 87% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=32 |
0.9% | -41.4% | 0.14 | 0.02 | 1.4배 | 54 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=170 |
0.8% | -64.4% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 93 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=313 |
-0.3% | -65.0% | 0.09 | -0.00 | 0.9배 | 81 | 55% |
| Supertrend period=11, mult=4.4 |
-1.4% | -67.9% | 0.04 | -0.02 | 0.6배 | 185 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.6 |
-1.0% | -65.7% | -0.00 | -0.02 | 0.7배 | 94 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=14, mult=3.9 |
-1.5% | -57.4% | -0.04 | -0.03 | 0.6배 | 110 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-4.0% | -88.7% | -0.06 | -0.04 | 0.2배 | 265 | 53% |
| MACD fast=19, slow=73, signal=10 |
-7.3% | -97.6% | -0.21 | -0.08 | 0.1배 | 493 | 50% |
| 매수후보유 | 3.0% | -84.8% | 0.25 | 0.04 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 9일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 9일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.