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State Street SPDR S&P ASX 200 ETF 백테스트
State Street SPDR S&P ASX 200 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 1.4%, MDD -51.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 0.9%, MDD -28.4%, Sharpe 0.14, 시장 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=187 |
0.9% | -28.4% | 0.14 | 0.03 | 1.2배 | 31 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=92 |
0.5% | -24.6% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 35 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=25 |
0.1% | -3.7% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.03 |
-0.2% | -30.7% | 0.04 | -0.01 | 1.0배 | 113 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=156 |
-0.3% | -31.7% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 31 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=27, mult=3.8 |
-0.0% | -3.5% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 6 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3.4 |
-0.0% | -3.3% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
-2.1% | -39.2% | -0.14 | -0.05 | 0.7배 | 79 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-6.7% | -73.8% | -0.56 | -0.09 | 0.3배 | 181 | 58% |
| MACD fast=17, slow=57, signal=23 |
-8.7% | -82.8% | -0.74 | -0.11 | 0.2배 | 233 | 51% |
| 매수후보유 | 1.4% | -51.9% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 44일 평균가격이 187일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일 평균이 187일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.